Под алгоритмическим трейдингом понимается биржевая торговля с применением специализированных программ с целью создания торговых ордеров по заблаговременно заданным параметрам торговли, учитывающим дату, объем торгов, цену и другие показатели. Такой трейдинг позволяет проводить торги без участия человека. Наиболее широко применяется алгоритмическая торговля институциональными трейдерами, с ее помощью крупные трейды можно разбить на более мелкие и таким способом уменьшить влияние на рынок и снизить сопутствующие риски. Для совершения торгов на финансовых рынках по заданным алгоритмам используются специализированные компьютерные системы, которые называются торговыми роботами. Помимо институциональных инвесторов алгоритмическим трейдингом часто пользуются хедж-фонды и частные трейдеры для получения спекулятивного дохода при исполнении крупных заявок.
Преимущества применения автоматизированных систем
Торговые роботы, разработанные профессиональными трейдерами, позволяют торговать на бирже любому пользователю на профессиональном уровне. Для этого нужно подключиться к подходящей стратегии и финансовые сделки будут повторяться на счете клиента. Начинающему трейдеру не нужно затрачивать время на изучение рынка и принимать решения по сделке – алгоритмический трейдинг позволяет проводить все операции без непосредственного участия человека. Автоматизированная программа сама просчитывает величину открываемой позиции и определяет время для входа и выхода. Для реализации алгоритмического трейдинга в биржевой торговле применяются различные вспомогательные программы и скрипты, что позволяет решить одновременно несколько задач – начинающим трейдерам начать зарабатывать на форексе, а опытным специалистам – автоматизировать и усовершенствовать свою работу.
Развитие алгоритмического трейдинга
Работа алгоритм трейдингов постоянно совершенствуется, с каждым годом внедряются новые алгоритмы торгов, которые лучше реагируют на временное несоответствие рыночных цен и могут принимать во внимание одновременно расценки нескольких рынков. Скорость, с которой компьютер принимает инвестиционное решение, является молниеносной и измеряется в микросекундах. Биржи постоянно конкурируют между собой за лучшую скорость обработки ордеров. До недавнего времени лидирующие позиции занимала система TradElect, выпущенная Лондонской фондовой биржей, ее скорость исполнения ордера составляла 10 миллисекунд при пропускной способности 3000 ордеров за секунду. Сейчас некоторые биржи побили данный рекорд и уменьшили скорость выполнения до 3 миллисекунд.
