Правила работы с линиями фибоначчи.

История возникновения уровней Фибоначчи
Построение уровней коррекции и расширения
Анализ рынка на основе уровней Фибоначчи
Эффективный анализ рынка с фибо-уровнями

Сегодня есть множество различных методов анализа рынков. Наилучший результат дает одновременное применение нескольких наиболее точных инструментов. При техническом анализе торговцами широко используется инструмент — линии Фибоначчи. Данный метод анализа позволяет с очень высокой точностью определить уровни поддержки (сопротивления), а также спрогнозировать движение цены.

История возникновения уровней Фибоначчи

Линии Фибоначчи получили свое названия в честь лучшего итальянского математика XII в. Л. Пизанского, или более известного сегодня, под прозвищем Фибоначчи. Леонардо Фибоначчи изучал математические закономерности в природе, на основе которых он открыл последовательность, описывающую пропорции всех природных явлений. Эта математическая последовательность представляет собой ряд натуральных чисел, каждое из которых образуется методом складывания двух предыдущих. Выглядит последовательность следующим образом:

1,2,3,5,8,13,21,34,55,89….

Если разделить любые вместе стоящие числа, то получится число, приблизительно равное 0,618. Это число стали называть «золотое сечение». На основе этих соотношений и строятся линии Фибоначчи.

Построение уровней коррекции и расширения

Сегодня трейдерам не надо самостоятельно строить линии Фибоначчи. Любое программное обеспечение имеет встроенную функцию, которая моментально на графике строит уровни Фибоначчи. В анализе рынка для удобства значение золотого сечения переведено в проценты- 61,8%.   Для рынка имеют значение коррекционные уровни – 23.6%, 38.2%, 61.8%, 76.4% и уровни расширения- 100%, 138.2%, 161.8%.

Построенные уровни фибо на графике

Для мгновенной оценки трейдеры применяют сетку линий Фибоначчи. Построить ее не трудно. На графике выбираются две значимые опорные точки, между которыми и натягивается сетка с выделенными уровнями. Для этого на графике выделяются экстремумы, т.е. максимумы и минимумы, и их берут за опорные точки. При выборе ключевых точек необходимо учитывать тенденцию предыдущего движения графика. Таким образом, если график в настоящем движется вниз, то сетку с уровнями Фибоначчи накладывают на предыдущее восходящее движение графика. Когда линии Фибоначчи строятся против движения графика, это называется уровнями расширения. Если линии Фибоначчи используются как уровни коррекции, тогда сетка растягивается в направлении движения тренда. Например, если тренд восходящий, то линии начинают растягивать, начиная с нижнего экстремума, и ведут к верхнему. И наоборот, если тренд нисходящий, то линии тянут от верхнего экстремума к нижнему.

Если цена достигает нового максимального значения, то линии следует откорректировать, подтянув до нового экстремума.

Анализ рынка на основе уровней Фибоначчи

Уровни Фибоначчи позволяют определить не только линии сопротивления при бычьем тренде или поддержки при медвежьем, но и цели по фиксации прибыли.

Этот инструмент наиболее мощный среди других методов технического анализа. Он позволяет с наибольшей точностью предположить, когда будет разворот цены. Также, по линиям Фибоначчи можно определять уровни откатов. Например, если от уровня 23,6% начался откат, то есть большая вероятность, что на уровне 38,2% он закончится.

Аксиома любого рынка – это непостоянство цены. Тренд не бесконечен и рано или поздно изменит свое направление. По уровням Фибоначчи можно проследить коррекционное движение и определить уровни, пробитие которых наиболее благоприятно для открытия сделок. Потенциальное восстановление цены наиболее вероятно в точках 38,2%, 50% и 61,8%. При нанесении сетки линий Фибоначчи, видно, где ключевые моменты движения цены пересекаются с линиями. Пробитие таких уровней может быть сигналом для открытия сделки. Т.е. наиболее точный анализ дают уровни, на которых совпадают линии Фибоначчи и графическая модель.

Стоить отметить, что на небольшом временном промежутке анализ методом уровней Фибоначчи менее эффективен. Наиболее значимы линии, нанесенные на большой временной промежуток. К тому же, большей точности можно достичь, если нанести линии Фибоначчи различных цветов на разные временные промежутки. Наиболее сильными уровнями являются те, где совпадают линии различных цветов. Как правило, к наиболее слабым относят первые и последние три уровня на сетке.

Важными коррекционными уровнями являются уровни Фибоначчи между значениями 0% и 100%, остальные, как правило, в расчет не берут. К тому же существует индивидуальная чувствительность каждого графика к уровням. Например, для разных валютных пар наиболее значимы разные уровни (валютная пара EURUSD наиболее чувствительна к уровням 38,2% и 61,8% и т.д.).

Эффективный анализ рынка с фибо-уровнями

Для эффективного анализы рынка наряду с линиями Фибоначчи необходимо применять и другие инструменты. Только несколько подтверждающих сигналов могут говорить о возможной смене направления тренда.

При анализе рынка на основе уровней расширения в учет берут уровни между 100% и 200%. Остальные неэффективны и в анализе не используются. В программных обеспечениях для торговли на рынках при постройке уровней Фибоначчи могут быть заданы не все необходимые уровни. В таком случае, необходимо самостоятельно их добавить через настройку либо свойства.

Анализируем веер фибоначчи на примере графика валютной пары

Стоит выделить несколько основ при анализе рынка с помощью линий Фибоначчи:

• Значимые уровни Фибоначчи находятся между значениями от 0% до 100%. Сетка растягивается по направлению движения тренда
• Значимые расширения Фибоначчи находятся между значениями от 100% до 200%. Сетка растягивается в противоположном направлении движения тренда
• Наиболее важны линии Фибоначчи построенные на большом временном промежутке
• Для эффективной торговли наряду с уровнями Фибоначчи необходимо использовать другие инструменты, так как сами по себе линии Фибоначчи не могут дать полную картину рынка

В заключение стоит отметить, что линии Фибоначчи – это один из основных инструментов анализа рынка. Правильное использование уровней в совокупности с другими инструментами может дать чёткую картину рынка и спрогнозировать движение тренда, что способствует получению прибыли.