Индикатор Скорость Изменения (ROC или Rate of Change) — это один из самых популярных индикаторов . ROC — это изменение в процентах курса, в нынешней сессии по отношению к курсу, от k сессии.
ROC (t,k) = 100% * (Курс(t) — Курс(t-k)) / Курс(t-k)
где:
- Курс(t) — текущий курс
- Курс(t-k) — курс от k сессии
Рекомендуемые параметры для индикатора ROC
Как видите, ROC сообщает о том, на сколько процентов текущая цена выше или ниже от цены продажи в k сессий. Рекомендуемые значения параметра k равно 5 для краткосрочного периода и 10 для среднесрочного. Обычно, на спокойном рынке, ROC находится около нуля.
Описание индикатора скорости изменения цены
Пример сделки на основе дивергенции
Горизонтальные линии определяют возможное замедление роста (снижения) показателя, а следовательно и цены. Если длительный рост (снижение) цен сопровождается ростом (снижением) показателя индикатора, то можно считать, что сейчас на рынке преобладает сильный тренд.
Это показатель особенно важен при динамическом поведении курса. Если линия индикатора увеличивается, это указывает на растущую динамику движения актива, если уменьшается, то это может свидетельствовать о слабости тренда.
Обычно сигналом на покупку считается пересечение снизу линии нуля, а продажи пересечение линии 0 сверху вниз.
Сигналы индикатора ROC
Выход сигнальной линии выше зоны перекупленности, а затем ее пробой вниз является сигналом продажи, падение ниже уровня перепроданности и подъем, означает сигнал к покупке.
Для нестабильного рынка (во время длительного повышения или падения ) уровни перекупленности и перепроданности могут не отвечать вашим ожиданиям. Придётся подумать о дополнительных фильтрах.
Интерпретация индикатора ROC
Общие правила интерпретации индикатора ROC можно представить следующим образом
- Одновременное достижение ценами и индикатором ROC максимумов (минимумов) усиливает тенденции возрастания (убывания).
- Достижение курсом максимума ( минимума) при одновременном снижении или увеличении показателей индикатора означает ослабление тренда и возможность его изменения на противоположное.
- Консолидация показателей индикатора на одном уровне, предвещает смену тренда.
